กลุ่มพลังงาน

Oil Futures

สัญญาซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้า (Oil Futures) ที่ซื้อขายใน TFEX จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ Brent ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และง่ายดาย โดยในการซื้อขาย Oil Futures นั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะทำการตกลงราคาน้ำมันดิบในอนาคต ผ่านวิธีการส่งคำสั่งเสนอซื้อ (Bid) และ เสนอขาย (Offer) ผ่านโบรกเกอร์คล้ายกับการซื้อขายหุ้น

อย่างไรก็ตาม การซื้อขาย Oil Futures จะไม่มีการส่งมอบน้ำมันดิบจริง แต่จะใช้วิธีชำระเงินตามส่วนต่างของกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้น โดยผู้ซื้อจะได้กำไรเมื่อราคา Oil Futures ปรับตัวสูงขึ้น แต่จะขาดทุนเมื่อราคา Oil Futures ปรับตัวลดลง ในทางกลับกัน ผู้ขายจะได้กำไรเมื่อราคา Oil Futures ปรับตัวลดลง แต่จะขาดทุนเมื่อราคา Oil Futures ปรับตัวสูงขึ้น Brent Crude Oil Futures

สรุปลักษณะสัญญา Brent Crude Oil Futures

หัวข้อ
ลักษณะสัญญา
สินค้าอ้างอิง น้ำมันดิบ Brent
ชื่อย่อสัญญา BR
ขนาดของสัญญา 100 บาร์เรล (1 บาร์เรลประมาณ 158.9873 ลิตร)
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ ทุกเดือนปฏิทินที่ต่อเนื่องเรียงลำดับกัน 3 เดือนที่ใกล้ที่สุด นับจากปัจจุบัน
ราคาเสนอซื้อขาย เสนอซื้อขายเป็นเงินบาทต่อน้ำมันดิบ 1 บาร์เรล
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ 1 บาท (คิดเป็น 100 บาทต่อสัญญา)
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน ± 10% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการซื้อขายที่ Ceiling และ Floor ดังกล่าว ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะหยุดการซื้อขายชั่วคราว ก่อนเปิดให้ซื้อขายอีกครั้ง พร้อมขยายช่วงการเปลี่ยนแปลงราคาเป็น ±20 % ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด
เวลาซื้อขาย
Pre-open:
Morning session:
Pre-open:
Afternoon session:
Pre-open:
Night session:
09:15 น. - 09:45 น.
09:45 น. - 12:30 น.
14:00 น. - 14:30 น.
14:30 น. - 16:55 น.
19.15 น. - 19.30 น.
19.30 น. - 22.30 น.
การจำกัดฐานะ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจประกาศกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด ได้ตามที่เห็นสมควร
วันซื้อขายวันสุดท้าย
(1) วันทำการก่อนหน้าวันในลำดับที่ 15 นับขึ้นจากสิ้นเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ หรือ
(2) วันทำการก่อนหน้าวันทำการตามข้อ (1) หากวันในลำดับที่ 15 นับจากสิ้นเดือน
เป็นวันหยุดทำการ โดยในวันนั้นสัญญาที่สิ้นสุดอายุจะซื้อขายได้ถึงเวลา 22:30 น.
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย กำหนดเป็นราคาต่อ 1 บาร์เรล คำนวณโดยอ้างอิงจากราคา ICE Brent Index ที่เผยแพร่ทาง www.theice.com และแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน (THB/USD) ที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศ
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา ชำระราคาเป็นเงินสด

อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Brent Crude Oil Futures

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี

อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1- 5 110.00 101.00
สัญญาที่ 26 - 100 90.00 83.00
ตั้งแต่สัญญาที่ 101 เป็นต้นไป 70.00 65.00
** ราคานี้ยังไม่รวม VAT 7%


ความรู้ก่อนการลงทุน

ข้อดีของสัญญา FUTURES

  1. ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีอำนาจในการกำหนดราคาเองได้
  2. ไม่มีการส่งมอบทองคำจริง ใช้วิธีตัดส่วนต่างซื้อขาย
  3. ลงทุนน้อยกว่าแต่ทำกำไรได้มากกว่า
  4. ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง (ขายก่อนซื้อได้)
  5. สามารถซื้อขายได้ด้วยตนเอง โดยเทรดผ่านทางอินเตอร์เน็ต
  6. มี Marketing ดูแล ให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการตัดสินใจ และติดตามสถานการณ์ลงทุน

การวางเงินค้ำประกัน (Margin)

โดยผู้ที่จะลงทุนใน สัญญา Futures จะต้องวางเงินค้ำประกันก่อน จึงจะสามารถลงทุนได้ ซึ่งเงินวางค้ำประกันมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับดังนี้


  • 1
    เงินวางค้ำประกันขั้นต้น หรือที่เรียกว่า Initial Margin (IM)

    เป็นเงินวางค้ำประกันเริ่มแรก ซึ่งเป็นเงินเพียงประมาณ 10% ของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญา Futures จริงเท่านั้น

  • 2
    เงินวางค้ำประกันขั้นต่ำ หรือที่เรียกว่า Maintenance Margin (MM)

    คือ หลักประกันรักษาสภาพ หรือหมายถึง วงเงินที่นักลงทุนจะต้องรักษาระดับเงินในบัญชีไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 70 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น

  • 3
    หลักประกันปิดฐานะ หรือที่เรียกว่า Force Close (FC)

    คือ กรณีที่เงินหลักประกันลดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 30 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น ซึ่งกรณีนี้ Broker มีสิทธิ์ปิดสถานะซื้อขาย เพื่อหยุดผลการขาดทุนของท่านได้ทันที เว้นแต่ว่าท่านจะเติมเงินเข้ามาภายในเวลา 1 ชั่วโมง

การปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark-to-Market)

วันที่
รายการ
ราคา ณ สิ้นวัน
กำไร/
ขาดทุน
โอนเข้า/
ถอนออก
ยอดเงินหลักประกัน
03/02/2552 ซื้อGold Futures ที่ 15,000 บาท       70,000 บาท
  ปรับปรุงกำไร/ขาดทุน 15,080 บาท 4,000 บาท
(80 X 50)
  74,000 บาท
04/02/2552 ปรับปรุง กำไร/ขาดทุน 14,800 บาท -14,000 บาท
(280 X 50)
  60,000 บาท
05/02/2552 ปรับปรุง กำไร/ขาดทุน 14,500 บาท -15,000 บาท
(300 X 50)
  45,000 บาท
06/02/2552 วางเงินประกันเพิ่ม     25,000 บาท 70,000 บาท
  ขาย Gold Futures ที่ 15,050 บาท   27,500 บาท
(550 X 50)
  97,500 บาท
วันที่ 3 ก.พ.

นาย A เข้าซื้อโกลด์ฟิวเจอร์สที่ 15,000 บาท จำนวน 1 สัญญา พอสิ้นวัน ราคามาอยู่ที่ 15,080 บาท ทางตลาดจะทำการ Mark-to-Market คำนวณหากำไร ขาดทุนที่นาย A ซื้อไว้กับราคาปิดตลาด 15,080 -15,000 = กำไร 80 บาทคูณด้วย50 (เพราะ1สัญญาโกลด์ฟิวเจอร์สเท่ากับทอง 50 บาท) ดังนั้นในวันนี้นาย A กำไร 4,000 บาท ทำให้ยอดเงินในบัญชีเท่ากับ 74,000 บาท

วันที่ 4 ก.พ.

ต่อมาในวันที่ 4 ก.พ.ราคาปรับลงลดมาปิดที่ 14,800 บาท คำนวณกำไรขาดทุนแล้ว เท่ากับ 14,800 – 15,080 = (280*50) ขาดทุน 14,000 บาท ทำให้ยอดเงินในบัญชี ลดลงเท่ากับ 60,000 บาท

วันที่ 5 ก.พ.

สิ้นวันที่ 5 ก.พ.ราคาลดลงปิดตลาดที่ราคา 14,500 บาท คำนวณกำไรขาดทุนแล้ว เท่ากับ 14,500 – 14,800 = (300*50) ขาดทุน 15,000 บาท ทำให้ยอดเงินในบัญชี ลดลงเท่ากับ 45,000 บาท ทำให้นาย A ต้องเติมเงินเพิ่มเข้ามาอีก 25,000 บาทใน วันรุ่งขึ้น

วันที่ 6 ก.พ.

นาย A เติมเงินเข้ามาและราคากลับดีดตัวสูงขึ้นจึงทำการขายกลับที่ราคา 15,050 บาท ดังนั้นเมื่อคำนวณกำไรขาดทุนแล้วจะเท่ากับ 15,050 – 14,500 = (550*50) กำไร 27,500 บาท สรุปยอดเงินในบัญชีนาย A จะเท่ากับ 97,500 บาท


ขั้นตอนการลงทุน

ขั้นตอนการซื้อ-ขาย


  • 1
    ต้องสมัครและเปิดบัญชี กับทาง MTS Gold Futures ก่อน โดยมีเอกสารที่ใช้สมัคร ดังนี้

    • สำเนาบัตรประชาชน
    • สำเนาทะเบียนบ้าน
    • Statement หรือ Book Bank ย้อนหลัง 3 เดือน
    • หน้า Book Bank ของธนาคาร (ธ.กสิกร, ธ. กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์)

  • 2
    ต้องมีการวาง เงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) กับทางโบรกเกอร์อนุพันธ์
  • 3
    ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ทางโทรศัพท์ หรือส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านทางinternet
  • 4
    ปรับปรุงกำไรขาดทุนทุกวัน (Mark-to-Market)

    เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงสถานะผลกำไรหรือขาดทุนในสถานะการลงทุนของท่านเอง ซึ่งตลาดจะทำการอัพเดตข้อมูลสถานะการลงทุนของท่านทุกวัน โดยจะมีการเพิ่มของเงินในบัญชีหลักประกัน หากท่านมีสถานะในฝั่งกำไร แต่ในทางตรงกันข้ามหากท่านมีสถานะขาดทุนก็จะมีการหักเงินส่วนที่ขาดทุนจากบัญชีหลักประกันออกไป

  • 5
    หมั่นตรวจสอบสถานะการลงทุนของท่าน เพื่อลดความเสี่ยงและปรับพอร์ตของท่านให้เหมาะสมกับสภาพตลาด
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด
121/19 ดิโอลด์ สยาม พลาซ่า ชั้น 1 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Copyright © 2014 MTS Gold Future. All right reserved